Выполняет построение канала стандартного отклонения от уровня баланса цены с учетом уровня волатильности (скорости изменения цен).
Представьте, что Вы привязали мячик к автомобилю, и автомобиль поехал по извилистой, проселочной дороге. Что будет с мячиком? - его будет шарахать из стороны в сторону, примерно на одну и ту же амплитуду: иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но при этом мячик всегда будет стремиться к центральному положению - зоне баланса, которая будет совпадать с осевой линией автомобиля. На валютном или фондовом рынке траектория движения подобного автомобиля представляется в виде балансного уровня цены, а мячик, болтающийся в разные стороны - текущее значение цены. Представить данный процесс можно следующим образом:
Если определить уровень баланса цены, то вокруг этого уровня можно выделить диапазон, в рамках которого, колебания цены будут стандартны, а выход за данный диапазон - будет сигнализировать, что цена находится в зоне перекупленности/перепроданности, и можно ожидать, что цена вернется к уровню баланса, или к противоположной границе диапазона:
Для реализации данной стратегии, был разработан индикатор стандартного отклонения, показанный на рисунке выше. Индикатор строит вокруг балансного уровня цены канал, в рамках которого колебания цен являются стандартными для данной валютной пары. Выход цены за пределы канала индикатора (зашкаливание цены) сигнализирует о том, что котировки вышли в зону перепроданности/прекупленности и от этих уровней можно ожидать разворот цены в противоположную сторону или консолидацию с возвратом цены к уровню баланса.
Наибольшая эффективность данного индикатора проявляется на спокойном рынке, когда цена движется в боковике, от одного уровня зашкала к другому. При трендовом движении индикатор хорошо показывает завершение тренда, когда цена ускоряется в окончательной фазе движения (на выносе стопов) и уходит в зону прекупленности/перепроданности, существенно опережая уровень средневзвешенной цены.
Стратегия, реализованная в индикаторе основана на том, что цена обычно движется в пределах стандартного отклонения от балансного значения цены и возвращается к балансному значению после того, как выходит за допустимый предел отклонения (в зоны перекупленности и перепроданности). Т.к. балансная цена основана на некоторой общей цене за определенный период времени, то в алгоритм вычисления параметров канала включен элемент инерции, который позволяет сглаживать шумы рынка (краткосрочные разносторонние колебания цены), прокладывая балансную цену в строгом соответствии с трендом. За счет инерции обеспечивается эффект фиксации момента, когда ускоряясь на заключительной фазе роста или падения, цена убегает от уровня баланса за границы стандартного отклонения, где с высокой вероятностью дальнейшее движение цены начнет захлебываться, после чего следует консолидация или разворот рынка. Также, элемент инерции позволяет индикатору более точно отрабатывать когда рынок движется в боковике и при тренде - задержка в построении уровня баланса позволяет перехватывать ложные пробои канала - когда цена идет в одну из сторон (например, на новостях), а затем откатывает обратно, при этом тренда или продолжения движения не происходит. Но указанная инерционность индикатора накладывает ограничение на его использование: если цена движется без ускорения на конечной фазе движения, то индикатор не покажет ее разворота, т.к. он будет успевать следовать за ценой. Если завершающий импульс будет слабым, то цена не сможет выйти в зону зашкаливания, т.е. торгуемый инструмент должен быть хоть немного волатильным. Также, необходимо отметить, что индикаторы, как инструменты технического анализа, не работают в моменты выхода важной статистики или новостей, когда цена может двигаться однонаправлено долгое время (на эмоциях участников рынка).
В режиме торговли индикатор показывает 2 динамических уровня поддержки и сопротивления, построение которых зависит от скорости движения цены. Если рынок спокойный - уровни поддержки и сопротивлений показывают зоны, от которых высока вероятность разворота цены. При трендовом движении, когда цена быстро движется в одну из сторон - цена обычно движется вдоль зоны сопротивления (иногда за зоной) при росте, и вдоль зоны поддержки (иногда за ней) при падении. Обычно, движение цены сдерживается индикаторами через автоматизированные торговые системы (роботов) крупных игроков рынка (см. статью "Индикаторы, и почему им необходимо разгружаться"), поэтому при сильном тренде цена движется вдоль границ канала, периодически возвращаясь к балансному уровню, тем самым давая индикатору разгрузиться.
Настройки индикатора стандартного отклонения
Индикатор стандартного отклонения рассчитывает уровень баланса и от него откладывает в обе стороны среднестатистическое отклонение - канал, куда цена обычно ходит и где останавливается. Параметры построения уровня баланса и среднестатистического отклонения можно задавать в настройках индикатора, как и ширину границ канала. Значения среднестатистического отклонения можно задавать на основе визуального представления: задавать значение в индикаторе, и смотреть, какие параметры наилучшим образом сочетаются с поведением цены на графике. Оптимальным уровнем является зона, формируемая с помощью индикатора Ганна в зоне между 45 и 67 градусами Ганна (подробнее смотрите статью "Индикатор уровней Ганна - в чем магия"). В этом случае, разворотной будет зона, образованная углами Ганна, но построение которых выполняется не от предыдущего локального максимума/минимума, а от уровня баланса цены). Параметры индикатора стандартного отклонения для пары EURUSD показаны на рисунке:
Как заработать с помощью индикатора стандартного отклонения
Как уже было замечено - индикатор хорошо показывает уровни разворота на спокойном рынке, когда цена движется в боковике и редко выходит за пределы канала. Для каждой валютной пары данный канал (диапазон стандартных колебаний) может быть немного отличным по ширине, но сути это не меняет. Достаточно посмотреть как канал сочетается с поведением цены на истории и подобрать значения параметров индикатора в настройках для лучшего соответствия. По валютной паре EURUSD этот канал подобран 3 года назад (параметры указаны на рисунке сверху) - работает очень хорошо на боковиках и в конце тренда, показывая развороты цены от зоны сопротивления и поддержки. Когда цена выходит диапазон (зашкаливает), нужно исходить из того, что цена будет стремиться вернуться к уровню балансной цены. Открытии позиции выполняется в момент, когда происходит разворот цены и возврат в канал. При этом уровнем взятия прибыли является уровень баланса и противоположная граница канала. При открытии позиции, стоплосс ставится за локальный максимум (при продаже) и локальный минимум (при покупке), когда цена достигает уровня баланса - возможна частичная фиксация прибыли по позиции (закрытие половины объема), а стоплосс по оставшейся позиции переводится в зону безубытка.
Так же, данный индикатор показывает, когда необходимо закрывать открытые ранее позиции, либо подтягивать стопы непосредственно к уровню цены, т.к. возросли риски, что цена может развернуться. Фиксацию прибыли по покупкам целесообразно выполнять, когда цена достигает зоны перекупленности, по продажами - когда цена в зоне перепроданности, либо подтягивать стоплоссы непосредственно к зонам перекупленности и перепроданности, когда цена входит в их границы.
Пример работы индикатора показан на видео:
Как купить индикатора стандартного отклонения
Стоимость индикатора стандартного отклонения составляет 49$ USD. Индикатор написан для торгового терминала MetaTrader версий 4. Если необходим данный индикатор для версии MT5 - свяжитесь с автором, и данный индикатор будет написан для данной платформы. Приобретая данный индикатор, Вы получаете возможность пожизненного использования индикатора (необходимость платить за подписку отсутствует) с ограничением на 5 торговых счетов. Номера торговых счетов могут быть указаны при покупке, либо добавлены по запросу позже. Поэтому нет ограничений на количество пользователей - индикатор можно приобретать на несколько человек, распределив между ними номера торговых счетов. Для оформления заказа Вам необходимо связаться с автором удобным для Вас способом, внести оплату на предоставленные реквизиты, предоставить номера счетов и электронную почту для пересылки файлов индикатора стандартного отклонения и последующей отправки обновлений, если таковые будут.
Для связи с автором используйте данные в меню Контакты (Контакты), пишите в телеграм https://t.me/vgudilov, либо в форме обратной связи данного сайта.
