Индикатор предсказания разворота тренда Corona.
Особенности:
- использует психологию изменения цены на рынке - работает непосредственно с ценой, а не стохастиками и прочими индикаторами, поэтому не имеет задержки при формировании сигналов
- не перерисовывает сформированные ранее сигналы
- не позволяет открывать позиции против тренда (указывает, что точки входа нет)
- заранее предупреждает (предсказывает), что разворот близко
- точно указывает точки разворота тренда
- позволяет четко определить куда устанавливать стоп-лосс
- указывает, когда необходимо переводить позицию в безубыток
- указывает, когда необходимо подтягивать стопы и фиксировать прибыль по открытым ранее позициям
- указывает точки входа в рынок по лучшей цене и лучшему соотношению риск/прибыль
- работает на большинстве торговых инструментах (торговых парах) с рыночным формированием цены
- не требует подбора индивидуальных настроек для различных инструментов (торговых пар)
- работает на таймфреймах от М1 (минута) до D1 (один день), рабочий таймфрейм - H1
- разработан для MetaTrader версии 4 и версии 5.
Идея и немного теории о поведении цены в тренде
Во всех книжках по трейдингу нас учат, что покупать нужно дешево, а продавать дорого (и будет тогда нам счастье), но никто не учит, как именно это делать. Гонясь за этой идеей трейдеры сливают кучу денег и депозитов, потому что покупать дешево, а подавать дорого - это зло. Дело тут в том, что продавать мы начинаем не дождавшись разворота, а пока цена еще продолжает расти (потому что нам начинает казаться, что уже дорого), а покупать - на падении, в то время, как крупные участники рынка делают совершенно наоборот: продают то что дешевеет, покупают то, что дорожает. Как правило очень сложно перестроить психологию и начать покупать на дорожающей цене - тут включается страх, что покупка будет выполнена по самой дорогой цене, и дороже уже не будет (с продажами аналогично). А продавать на росте психологически легко, потому что продаешь по самой дорогой цене (на текущий момент времени), или покупаешь внизу по самой дешевой, но потом оказывается, что цена продолжает идти дальше, и не просто идти, а еще и ускоряться. В итоге, позиция в лучшем случае закрывается по стопу на самом максимуме или минимуме, а затем рынок разворачивается, либо на этих точках происходит слив депозита, после чего рынок разворачивается и идет туда, куда мы открывались.
Основная проблема в описанной ситуации в том, что мы не знаем, когда именно тренд закончится и случится разворот, и нам кажется, что он должен случиться на следующем уровне поддержки/сопротивления, а затем на следующем, и так далее. И на этих уровнях действительно цена начинает отскакивать, словно подтверждает, что сейчас развернется - мы влетаем в этот разворот, но после небольшой проторговки уровня цена идет дальше по тренду. Решение данной проблемы преждевременного входа в рынок может быть найдено в анализе психологии рынка, а именно того, как движется цена в тренде.
У любого тренда имеется основание - точка разворота: завершение старого тренда и начало нового (см. рисунок 1.), после чего часто бывает ретест уровня основания (примерно в 70% случаев, и иногда с ложным пробоем уровня основания), тело тренда и конечная фаза тренда - разгон цены перед разворотом тренда.
Рисунок 1. Основные фазы движения цены в тренде на примере USDJPY на Н1.
Для анализа цены тело тренда не представляет особого интереса, т.к. в нем идет борьба между покупателями и продавцами, случаются глубокие откаты, проторговка диапазонов и пробои уровней, которые сложно поддаются анализу. Интерес представляет этап, когда одни из участников рынка берут верх над другими (продавцы над покупателями, или наоборот), и начинается целенаправленный разгон цены в одну из сторон, причем без откатов или коррекций. Чтобы понять, как на рынке происходит разворот, и научиться его определять, а еще лучше заранее предсказывать, необходимо понимание что именно и когда происходит на рынке, какие участники рынка что делают, и по какой причине, что ими движет (страхи или жадность) - т.е. понимать психологию рынка в точках разворота тренда, и почему этот разворот происходит.
На этапе разгона цены перед разворотом рынок уже сам идет в заданном направлении текущего тренда - движение и разгон цены происходит не столько за счет покупателей (на росте) или продавцов (при падении), сколько за счет массового закрытия убыточных позиций и срабатывания стоп-лоссов и маржин-коллов тех, кто продавал на росте, а покупал на падении. Сюда же относятся игроки рынка, которые поверили, что цена будет и дальше идти только в одном направлении, и начали покупать или продавать по наихудшей цене перед самым разворотом (садятся в уходящий поезд). Данные игроки и разворачивают тренд когда цена более не может идти однонаправленно, т.к. крупные участники рынка воспринимают цену как слишком дорогую или дешевую (цена на уровне сопротивления или поддержки) и начинают фиксировать прибыль (происходит откат цены), а основную массу народа, кто сидел в убытках уже вынесли по стопам. После отката от уровня поддержки или сопротивления, цена идет на ретест этого уровня (мелкие игроки, которые поверили в тренд - выкупают проливы цены), а те кто недавно купил или продал на самом максимуме или минимуме - начинают бояться, что цена пойдет в обратном направлении, и закрывают свои позиции пока убыток не сильно большой, и к ним присоединяются крупные игроки, которые закрывают прибыль по открытым ранее позициям. Это и есть точка слома тренда, и зарождения нового - наиболее выгодная зона для входа в рынок с перспективой максимальной прибыли и минимального убытка, т.к. в этом месте наилучшее соотношение профита к риску.
Таким образов, можно предположить, что поведение цены в тренде, когда на свечах идет однонаправленное движение на интервале (импульс) с последующим замедлением цены после подобного разгона (на рисунке 1 указано стрелками - низы и хаи свечей только растут или только падают) - может указывать на точки разворота тренда. Т.к. подобное поведение цены случается на рынке часто, и в его основе лежит поведение участников рынка (психология), то на основе поиска и анализа заключительного ценового импульса на тренде можно определять и предсказывать развороты тренда на большом количестве торговых инструментов, в основе которых лежит рыночное формирование цены.
Описанные методы анализа цены были положены в основу разработанного автором индикатора разворотов тренда - Corona. Название Corona было выбрано не только от того, что отображение индикатора часто напоминает корону и разработан индикатор был в разгар эпидемии коронавируса, но и потому, что индикатор очень чувствителен к качеству ценовых значений, который он получает от терминала, и при тестировании (во время ошибок при генерации тиков) выходные значения индикатора могли отличаться от тех, что показывал индикатор на реальном рынке (результаты мутировали). Связано это со спецификой расчета индикатора, когда при определении скорости и ускорения движения цены ведется учет предыдущих ценовых значений, которые оказывают влияние на учет новых цен, и если где-то проскакивает ошибка по цене - такие ошибки начинают накапливаться. В последствии с данными проблемами тестирования удалось справиться, введя в алгоритм метод контрольного пересчета значений индикатора. При работе на реальном счете и в режиме обычной торговли подобных проблем с ценовыми котировками не наблюдается, поэтому и возникали вопросы: почему тестер отличается от того, что показывает реальный рынок. Пример работы индикатора разворота тренда показан на рисунке 2.
Рисунок 2. Пример работы индикатора разворота тренда Corona.
Индикатор разворота тренда Corona.
Описанную выше методику анализа цены автору удалось заложить в основу разработанного индикатора, который определяет конечный импульс рынка (когда в конце тренда идет ускорение цены на выносе стопов), а затем происходит замедление и разворот цены (желтый график), а красный график является вспомогательным - служит для получения сигнала подтверждения разворота тренда (тут можно использовать любые другие индикаторы: EMA, MACD, RSI и т.д., т.к. нам необходимо просто подтверждение уже предсказанного разворота). При этом, т.к. работа индикатора основана непосредственно на анализе поведения цены, то данный индикатор работает на опережение (см. рисунок 2) - он не только заблаговременно показывает точку разворота тренда (в точке перегиба желтого и красного графика), но и предупреждает, что разворот близко (когда желтый график начал отклоняться от нулевого уровня).
Т.е. когда желтый график отклоняется от нуля - значит тренд пошел на разгон и это может быть конечной его фазой - ждем разворот желтого графика и подтверждение разворота на красном (точку перегиба по обоим графикам). Сигнал, когда индикатор показывает, что разворот близко - означает, что входить в рынок против тренда (покупать на падении цены или продавать на росте) еще слишком рано. Этот сигнал поможет избежать основной ошибки трейдеров, когда позиции открываются слишком рано, а закрытие по стопу происходит по наихудшей цене в точке разворота. С другой стороны, сигнал от желтого графика (отклонение от нуля - разворот близко) указывает, что закрывать позиции, открытые по тренду, еще слишком рано, и у цены есть потенциал для дальнейшего движения по текущему тренду. Так же, сигнал близкого разворота можно использовать для входа в рынок по тренду с очень коротким стопом - дело в том, что в этом режиме цена редко откатывается ниже (на росте) или выше (при падении) уровня предыдущих свечей - это можно использовать для установки понятного и короткого стопа на открываемую позицию, а затем как уровень подтягивания стопа (по низам или хаям свечей).
Рисунок 3. Сглаживание сигналов индикатора разворота тренда Corona.
Т.к. в момент формирования графиков не всегда точка разворота бывает четкой - в индикатор добавлено сглаживание графиков: в таком режиме разворот получается более точным, и происходит с небольшой задержкой в 3-4 свечи (см. рисунок 3), что позволяет визуально увидеть разворот не только графика, но цены, т.е. входить в рынок когда цена уже начала разворачиваться. В этом случае, сигналы разворота индикатора выступают сигналом для открытия позиций на покупку или продажу, а уровень предыдущего максимума или минимума (точка разворота - основания тренда) - выступает уровнем установки стоп-лосса для открываемых позиций (стоп-лосс выставляется за этот уровень на 5-7 пунктов).
Как торговать используя индикатор разворота тренда Corona.
Как торговать с помощью индикатора разворота тренда Corona.
Основное назначение индикатора разворота тренда Corona - оградить трейдера от преждевременных входов в рынок, и показать понятную точку входа по лучшей цене, с минимальным и четким уровнем стоп-лосса и хорошей перспективой заработка (соотношением риск/прибыль). Особенностью индикатора Corona является его возможность предсказывать развороты на рынке, т.е. заблаговременно предупреждать, когда стоит уделить внимание данной торговой паре, и когда она не представляет особого интереса (хорошие точки входа отсутствуют). Т.е. пока на рынке нет тренда, или индикатор не определил завершающий этап развития тренда (ускорение цены перед разворотом) - желтый сигнальный индикатор находится в нулевом значении: точек для открытия позиций по данному индикатору нет. Когда желтый индикатор отклоняется от нуля (на любую величину) - поступает сигнал, что разворот близко, т.е. данной паре необходимо уделить пристальное внимание в ближайшее время: подтягивать стопы по ранее открытым позициям и готовиться фиксировать по ним прибыль.
Следующий этап - сигнал от желтого графика: когда обозначена точка перегиба графика в сторону нулевого значения, что означает, что цена на графике начала разворачиваться, или рост цены начал замедляться. В этом случае необходимо дождаться подтверждения разворота от другого графика (красный), который также должен обозначить разворот. Как уже было отмечено ранее - дополнительным подтверждающим сигналом может быть любой индикатор, который показывает развороты на рынке, при этом значение имеет именно связка работы двух (или более) индикаторов: желтый график индикатора Corona должен обозначить разворот, вспомогательный график должен его подтвердить. Т.к. цена не всегда разворачивается в точке после ускорения на заключительном этапе тренда, а бывает проторговка с элементами флета и попытками продолжения движения в сторону тренда - индикатор разворота может указывать на разворот, но подтверждение разворота (красный график) может запаздывать. При этом, разворот на рынке как правило происходит с небольшой задержкой по времени и после нескольких попыток обновления предыдущих максимальных или минимальных уровней, на что и указывает индикатор - что психология движения цены изменилась. При подтверждении сигнала разворота открывается позиция на покупку или продажу, а предыдущий минимум или максимум цены используется для установки стоп-лосса, как показано на рисунке 4.
Рисунок 4. Открытие позиции с помощью сигналов индикатора разворота тренда Corona
Когда сигнальный индикатор (желтый) после разворота возвращается к нулевому значению - считается, что текущий разворот завершен. В это время открытые позиции необходимо перевести в состояние безубытка - передвинуть стоп-лоссы в положительную зону. Если цена после этого продолжит движение в сторону основного тренда - позиция будет закрыта без какого-либо убытка, или с небольшим профитом. На данном этапе открытую позицию можно оставить и не мешать рынку зарабатывать, если цена пойдет дальше и начнет формироваться новый тренд.
